PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		3.45%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSZX имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.

COSZX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.61%
С начала года
3.45%
6 месяцев
8.91%
1 год
33.23%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.74%
10 лет*
10.15%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIX

Сравнение комиссий COSZX и GTMIX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund

Доходность на риск

COSZX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.67

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.40

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.54

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.61

16.76

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.67

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.40

-0.19

Корреляция

Корреляция между COSZX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и GTMIX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.65%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и GTMIX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-58.31%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.24%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-28.81%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-40.32%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-4.51%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-12.75%

-5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.38%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и GTMIX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

5.97%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.56%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.56%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.91%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.06%

+1.39%