Сравнение COSZX с CTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. CTCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и CTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и CTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | -10.22% | 24.78% | 31.39% | 56.46% | -34.81% | 22.73% | 49.46% | 43.91% | -1.48% | 42.99% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у CTCAX с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям CTCAX по среднегодовой доходности: 9.81% против 20.26% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
CTCAX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -8.54%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 12.52%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и CTCAX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.
Доходность на риск
COSZX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск
COSZX
CTCAX
Сравнение COSZX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | CTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.02 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.57 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.67 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.92 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.02 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.70 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и CTCAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и CTCAX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CTCAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
CTCAX Columbia Global Technology Growth Fund Class A | 3.66% | 3.29% | 1.08% | 2.36% | 3.53% | 4.15% | 0.91% | 2.55% | 5.82% | 3.52% | 0.36% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и CTCAX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, примерно равная максимальной просадке CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -61.04% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.43% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -39.55% | +13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -39.55% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -14.43% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -10.75% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.07% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и CTCAX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 6.37%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | CTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.45% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 16.24% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 27.00% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 25.81% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 24.66% | -7.23% |