Сравнение COSYX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности COSYX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSYX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 3.40% | 45.97% | 4.87% | 16.28% | -5.91% | 10.98% | -0.05% | 22.64% | -16.64% | 27.80% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, COSYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции COSYX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции KGIIX немного впереди с 10.80%.
COSYX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 10.29%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSYX и KGIIX
COSYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
COSYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
COSYX
KGIIX
Сравнение COSYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSYX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 3.56 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 4.34 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 5.30 | -2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 19.59 | -8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.56 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.80 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.94 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между COSYX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSYX и KGIIX
Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSYX Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class | 7.79% | 8.05% | 5.55% | 4.11% | 2.00% | 3.75% | 1.82% | 3.97% | 3.75% | 1.71% | 2.20% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок COSYX и KGIIX
Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -27.81% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.76% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -27.81% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -27.81% | -15.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -5.78% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -6.15% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.37% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSYX и KGIIX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.35% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 13.41% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 13.21% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 12.75% | +4.69% |