PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSYX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSYX с FSGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

COSYX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности COSYX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSYX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		0.28%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		-1.20%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, COSYX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции COSYX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.55% соответственно.

COSYX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.88%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.21%
1 год
29.45%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.95%

FSGEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
3.57%
1 год
23.80%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.98%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с TWCGXCOSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с RERGXCOSYX с IDMOCOSYX с FSKAX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий COSYX и FSGEX

COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

COSYX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSYX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSYXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.43

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.93

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.89

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

7.46

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSYX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSYXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.43

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.46

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между COSYX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSYX и FSGEX

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности FSGEX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		8.03%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		3.06%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок COSYX и FSGEX

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSYXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-34.74%

-8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-11.24%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-29.66%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-34.74%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

-11.24%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.51%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COSYX и FSGEX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) составляет 6.32%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что COSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSYXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.21%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

16.09%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.14%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.12%

+1.29%