PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSYX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSYX с CDDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COSYX (Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - COSYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COSYX returned 10.27%/yr vs 12.63%/yr for CDDYX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COSYX charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.

Доходность

Сравнение доходности COSYX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSYX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 8.07%. За последние 10 лет акции COSYX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.63% соответственно.

COSYX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.11%
1 год
26.98%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.27%

CDDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.81%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSYX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		6.51%45.97%4.87%16.28%-5.91%10.98%-0.05%22.64%-16.64%27.80%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.07%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Correlation

The correlation between COSYX and CDDYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.70

The correlation between COSYX and CDDYX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с COSYX:
COSYX с TWCGXCOSYX с FIVLXCOSYX с RNWGXCOSYX с AEPGXCOSYX с RERGXCOSYX с FSKAXCOSYX с IDMO
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX

Доходность на риск

COSYX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSYX
Ранг доходности на риск COSYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSYX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSYX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSYX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSYXCDDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.25

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.72

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

14.02

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSYX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSYX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSYX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSYXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.31

Просадки

Сравнение просадок COSYX и CDDYX

Максимальная просадка COSYX за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSYX и CDDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSYXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-32.74%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-5.51%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-12.99%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.91%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-32.74%

-10.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.37%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-2.77%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.46%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COSYX и CDDYX

Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class (COSYX) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что COSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSYXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.38%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.81%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

9.07%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.27%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.69%

+1.76%

Сравнение комиссий COSYX и CDDYX

COSYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSYX и CDDYX

Дивидендная доходность COSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности CDDYX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.98%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
COSYX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 3 Class		7.56%8.05%5.55%4.11%2.00%3.75%1.82%3.97%3.75%1.71%2.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COSYX and CDDYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COSYX has higher volatility (3.65%) compared to CDDYX (2.38%). In terms of maximum drawdown, COSYX dropped -43.16% vs CDDYX's -32.74%.

CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSYX и CDDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор