Сравнение COSW с YBTC
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COSW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности COSW и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
COSW
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.13% | -10.71% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -16.80% |
Correlation
The correlation between COSW and YBTC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. YBTC — Ранг доходности на риск
COSW
YBTC
Сравнение COSW c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и YBTC
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -47.09% | +30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -44.06% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -12.89% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и YBTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 39.20% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.10% | 40.81% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.10% | 40.81% | -14.71% |
Сравнение комиссий COSW и YBTC
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и YBTC
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 18.13% | 4.96% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and YBTC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 18.13% for COSW.
COSW is categorized as Derivative Income, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.95% for YBTC.
Подберите оптимальное распределение для COSW и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор