PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSW с MAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COSW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSW показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -1.50%.

COSW

1 день
0.92%
1 месяц
-6.40%
С начала года
12.13%
6 месяцев
2.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSW и MAGY

2026 (YTD)2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.13%-10.71%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%0.74%

Correlation

The correlation between COSW and MAGY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов COSW и MAGY

Секторы
COSW
MAGY

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

COSW
7.9%
MAGY

-

Сырьевые материалы

COSW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

COSW

-

MAGY

-

Потребительский циклический сектор

COSW

-

MAGY

-

Энергетика

COSW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

COSW

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

COSW

-

MAGY

-

Промышленность

COSW

-

MAGY

-

Недвижимость

COSW

-

MAGY

-

Технологии

COSW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

COSW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с COSW:
COSW с WMTICOSW с COSTCOSW с DRKYCOSW с ROCYCOSW с MRNYCOSW с SPYICOSW с USOY
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

COSW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

COSW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.53

-1.52

Просадки

Сравнение просадок COSW и MAGY

Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.24%

-14.29%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-3.64%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-2.69%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности COSW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

14.38%

+11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.10%

14.57%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

14.57%

+11.53%

Сравнение комиссий COSW и MAGY

И COSW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSW и MAGY

Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.13%, что меньше доходности MAGY в 37.35%

ПозицияTTM2025
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		18.13%4.96%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

COSW and MAGY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COSW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 18.13% for COSW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор