Сравнение COSW с MAGY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.23%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.23% | 1.71% |
Correlation
The correlation between COSW and MAGY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение распределения секторов COSW и MAGY
Секторы
COSW
MAGY
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
COSW
MAGY
-
Сырьевые материалы
COSW
-
MAGY
-
Коммуникационные услуги
COSW
-
MAGY
-
Потребительский циклический сектор
COSW
-
MAGY
-
Энергетика
COSW
-
MAGY
-
Финансовые услуги
COSW
-
MAGY
Здравоохранение
COSW
-
MAGY
-
Промышленность
COSW
-
MAGY
-
Недвижимость
COSW
-
MAGY
-
Технологии
COSW
-
MAGY
-
Коммунальные услуги
COSW
-
MAGY
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. MAGY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAGY
Сравнение COSW c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и MAGY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -14.29% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -10.22% | -4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.90% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и MAGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 15.36% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 15.44% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 15.44% | +10.02% |
Сравнение комиссий COSW и MAGY
И COSW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и MAGY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности MAGY в 40.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.31% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and MAGY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MAGY has the higher dividend yield at 40.31%, compared with 19.61% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для COSW и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор