Сравнение COSW с LQTI
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности COSW и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
COSW
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 13.62% | -10.71% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | -0.49% |
Correlation
The correlation between COSW and LQTI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. LQTI — Ранг доходности на риск
COSW
LQTI
Сравнение COSW c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок COSW и LQTI
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -3.41% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -0.97% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -0.88% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 5.12% | +20.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 5.97% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 5.97% | +20.10% |
Сравнение комиссий COSW и LQTI
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и LQTI
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.89% | 4.96% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and LQTI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 17.89%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для COSW и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор