Сравнение COSW с IVVW
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности COSW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 4.06%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.06% | 3.87% |
Correlation
The correlation between COSW and IVVW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение распределения секторов COSW и IVVW
Секторы
COSW
IVVW
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
IVVW
Сырьевые материалы
COSW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
COSW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
COSW
-
IVVW
Энергетика
COSW
-
IVVW
Финансовые услуги
COSW
-
IVVW
Здравоохранение
COSW
-
IVVW
Промышленность
COSW
-
IVVW
Недвижимость
COSW
-
IVVW
Технологии
COSW
-
IVVW
Коммунальные услуги
COSW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение COSW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и IVVW
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -16.79% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -1.33% | -13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.73% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 8.04% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 12.68% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 12.68% | +12.78% |
Сравнение комиссий COSW и IVVW
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и IVVW
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности IVVW в 19.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.85% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and IVVW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
IVVW has the higher dividend yield at 19.85%, compared with 19.61% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для COSW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор