Сравнение COSW с ITWO
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while ITWO is passively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности COSW и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 21.97%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.97% | 2.03% |
Correlation
The correlation between COSW and ITWO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. ITWO — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITWO
Сравнение COSW c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и ITWO
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -24.77% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -0.45% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -5.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и ITWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 19.20% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 20.62% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 20.62% | +4.84% |
Сравнение комиссий COSW и ITWO
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и ITWO
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности ITWO в 7.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.30% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and ITWO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 7.30% for ITWO.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.55% for ITWO.
Подберите оптимальное распределение для COSW и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор