Сравнение COSW с ITWO
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. COSW is actively managed, while ITWO is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности COSW и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 21.71%.
COSW
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 12.82%
- С начала года
- 21.71%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 9.32% | -10.48% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 21.71% | 2.03% |
Correlation
The correlation between COSW and ITWO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. ITWO — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITWO
Сравнение COSW c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и ITWO
Максимальная просадка COSW за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -24.77% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.77% | -1.49% | -15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -4.89% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и ITWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.16% | 18.90% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.36% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.36% | +5.80% |
Сравнение комиссий COSW и ITWO
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и ITWO
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности ITWO в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 21.43% | 4.96% | 0.00% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.25% | 12.12% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and ITWO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 7.25% for ITWO.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.55% for ITWO.
Подберите оптимальное распределение для COSW и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор