Сравнение COSW с GPIX
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности COSW и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 2.73% |
Correlation
The correlation between COSW and GPIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение распределения секторов COSW и GPIX
Секторы
COSW
GPIX
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
GPIX
Сырьевые материалы
COSW
-
GPIX
Коммуникационные услуги
COSW
-
GPIX
Потребительский циклический сектор
COSW
-
GPIX
Энергетика
COSW
-
GPIX
Финансовые услуги
COSW
-
GPIX
Здравоохранение
COSW
-
GPIX
Промышленность
COSW
-
GPIX
Недвижимость
COSW
-
GPIX
Технологии
COSW
-
GPIX
Коммунальные услуги
COSW
-
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. GPIX — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение COSW c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и GPIX
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -17.50% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.29% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.48% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 10.79% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.88% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 13.88% | +11.58% |
Сравнение комиссий COSW и GPIX
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и GPIX
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% | 0.00% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and GPIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: Roundhill and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для COSW и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор