PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XIC.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Over the past 10 years, COST returned 22.40%/yr vs 11.33%/yr for XIC.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XIC.TO по среднегодовой доходности: 22.40% против 11.33% соответственно.

COST

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.66%
С начала года
13.02%
6 месяцев
8.93%
1 год
-3.70%
3 года*
25.13%
5 лет*
21.49%
10 лет*
22.40%

XIC.TO

1 день
-2.41%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.54%
1 год
30.94%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.02%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		7.83%37.80%12.00%14.46%-11.43%23.49%8.18%28.04%-15.80%16.91%

Correlation

The correlation between COST and XIC.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.29

The correlation between COST and XIC.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

COST vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.31

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.00

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.41

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.26

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

14.12

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XIC.TO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.31

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.76

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.69

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Просадки

Сравнение просадок COST и XIC.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-59.65%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-9.73%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-12.76%

-7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.02%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-42.59%

+11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-2.64%

-8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-10.99%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.12%

2.24%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XIC.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.28%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

11.08%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

13.73%

+5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

14.82%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.49%

+5.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XIC.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XIC.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

COST and XIC.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор