Сравнение COST с SLV
COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.99% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам COST и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between COST and SLV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.06 |
The correlation between COST and SLV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. SLV — Ранг доходности на риск
COST
SLV
Сравнение COST c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.89 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.10 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и SLV
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -76.28% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -45.40% | +30.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -45.40% | +24.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -45.40% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -45.40% | +14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -41.96% | +31.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -44.66% | +31.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 20.88% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и SLV
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 16.34% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 59.10% | -44.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 59.82% | -41.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 36.46% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 32.00% | -10.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и SLV
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COST and SLV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор