PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с DJCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COST с DJCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) and DJCO (Daily Journal Corporation) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while DJCO operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.71%/yr for DJCO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и DJCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Daily Journal Corporation (DJCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 14.24%, а DJCO немного ниже – 14.13%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции DJCO по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.71% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-4.91%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-1.48%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

DJCO

1 день
-0.72%
1 месяц
17.96%
С начала года
14.13%
6 месяцев
9.56%
1 год
39.23%
3 года*
25.33%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и DJCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
DJCO
Daily Journal Corporation		14.13%-14.20%66.65%36.05%-29.78%-11.70%39.11%24.11%1.64%-4.79%

Correlation

The correlation between COST and DJCO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.08

The correlation between COST and DJCO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

COST:

$26.51

DJCO:

$10.13

Коэффициент P/E

COST:

37.06

DJCO:

54.91

Коэффициент PEG

COST:

2.90

DJCO:

0.08

Коэффициент P/S

COST:

1.12

DJCO:

8.14

Общая выручка (12 мес.)

COST:

$293.59B

DJCO:

$94.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

COST:

$11.12B

DJCO:

$39.14M

EBITDA (12 мес.)

COST:

$12.48B

DJCO:

$78.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Daily Journal Corporation

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с DJCO:
DJCO с BRK-BDJCO с VOODJCO с VTDJCO с SCHDDJCO с NNNDJCO с MKLDJCO с PFE

Доходность на риск

COST vs. DJCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DJCO
Ранг доходности на риск DJCO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJCO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJCO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJCO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJCO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c DJCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Daily Journal Corporation (DJCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTDJCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.77

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
1.25

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.30

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.47

-2.70

COST vs. DJCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DJCO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и DJCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и DJCO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке DJCO в -53.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и DJCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTDJCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-53.80%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-30.41%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-38.01%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-40.55%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-41.58%

+10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-16.33%

+6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-19.04%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

15.90%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и DJCO

Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Daily Journal Corporation (DJCO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTDJCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.73%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

34.03%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

51.30%

-32.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

39.81%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

38.28%

-16.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и DJCO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DJCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DJCO
Daily Journal Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST и DJCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Daily Journal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
70.53B
22.72M
(COST) Общая выручка
(DJCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COST and DJCO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJCO has higher volatility (9.73%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs DJCO's -53.80%.

DJCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и DJCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор