Сравнение COST с CCEP
COST (Costco Wholesale Corporation) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, CCEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 13.47%/yr for CCEP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и CCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CCEP с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции CCEP по среднегодовой доходности: 22.27% против 13.47% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
CCEP
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам COST и CCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 10.70% | 21.20% | 18.35% | 24.50% | 2.33% | 15.61% | 0.48% | 13.85% | 18.58% | 30.72% |
Correlation
The correlation between COST and CCEP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
CCEP:
€7.47
COST:
37.06
CCEP:
11.50
COST:
2.90
CCEP:
0.57
COST:
1.12
CCEP:
0.93
COST:
$293.59B
CCEP:
€41.26B
COST:
$11.12B
CCEP:
€14.63B
COST:
$12.48B
CCEP:
€6.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. CCEP — Ранг доходности на риск
COST
CCEP
Сравнение COST c CCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | CCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.90 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и CCEP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и CCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -79.40% | +26.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -18.22% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -18.22% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -29.52% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -48.76% | +17.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -9.08% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -24.34% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 10.03% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и CCEP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | CCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 6.82% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 16.68% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 22.46% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 23.20% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 26.38% | -4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и CCEP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности CCEP в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.41% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и CCEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и CCEP
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CCEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CCEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
CCEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
COST and CCEP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs CCEP's -79.40%.
CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и CCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор