PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с AVUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, COST returned 22.12%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: COST показывает доходность 14.24%, а AVUS немного ниже – 13.94%.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%2.10%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between COST and AVUS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.45

The correlation between COST and AVUS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

COST vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.42

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.27

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.88

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

17.32

-17.54

COST vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и AVUS

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-37.04%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-7.85%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-19.74%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-22.19%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-0.97%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-5.08%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.76%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и AVUS

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.40%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

9.64%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

12.60%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.35%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

20.84%

+1.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и AVUS

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and AVUS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs AVUS's -37.04%.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор