PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST.TO с WMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COST.TO с WMT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Walmart Inc (WMT.DE).

Доходность

Сравнение доходности COST.TO и WMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Walmart Inc (WMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COST.TO и WMT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		15.04%-7.82%37.46%47.35%-20.01%5.93%
WMT.DE
Walmart Inc		12.48%18.43%90.21%10.05%7.41%1.48%
Разные валюты инструментов

COST.TO торгуется в CAD, в то время как WMT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMT.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST.TO показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у WMT.DE с доходностью 12.48%.

COST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.04%
6 месяцев
7.70%
1 год
2.33%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

WMT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.14%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.73%
1 год
36.88%
3 года*
39.04%
5 лет*
26.29%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco CDR (CAD Hedged)

Walmart Inc

Часто сравнивают с COST.TO:
COST.TO с COSTCOST.TO с VOOCOST.TO с L.TOCOST.TO с VDY.TOCOST.TO с PANWCOST.TO с ^NDXCOST.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с WMT.DE:
WMT.DE с AMZNWMT.DE с SPYWMT.DE с QQQWMT.DE с VOOWMT.DE с SWPPXWMT.DE с METAWMT.DE с VFV.TO

Доходность на риск

COST.TO vs. WMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST.TO
Ранг доходности на риск COST.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WMT.DE
Ранг доходности на риск WMT.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST.TO c WMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) и Walmart Inc (WMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COST.TOWMT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.48

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.27

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

3.58

-3.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.31

9.30

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST.TO vs. WMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST.TO на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WMT.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST.TO и WMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COST.TOWMT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.48

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между COST.TO и WMT.DE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST.TO и WMT.DE

Дивидендная доходность COST.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности WMT.DE в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST.TO
Costco CDR (CAD Hedged)		0.53%0.59%0.50%2.88%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT.DE
Walmart Inc		0.66%0.75%0.97%1.27%1.37%1.28%1.40%1.53%1.90%1.89%2.37%2.80%

Просадки

Сравнение просадок COST.TO и WMT.DE

Максимальная просадка COST.TO за все время составила -31.60%, примерно равная максимальной просадке WMT.DE в -31.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST.TO и WMT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

COST.TOWMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-58.98%

+27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-8.45%

-11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-5.02%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-21.95%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.31%

4.02%

+6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности COST.TO и WMT.DE

Текущая волатильность для Costco CDR (CAD Hedged) (COST.TO) составляет 4.19%, в то время как у Walmart Inc (WMT.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что COST.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COST.TOWMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.97%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

18.33%

-5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

24.83%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

20.86%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

21.91%

+1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COST.TO и WMT.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco CDR (CAD Hedged) и Walmart Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. COST.TO значения в CAD, WMT.DE значения в EUR