Сравнение COSIX с PADZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и PADZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и PADZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.18% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 0.36% | 5.10% | 7.48% | 6.11% | -1.55% | 1.87% | 0.59% | 11.10% | 0.71% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.60% против 4.26% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.60%
PADZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и PADZX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.
Доходность на риск
COSIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск
COSIX
PADZX
Сравнение COSIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | PADZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 2.52 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 5.56 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.25 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 4.98 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 18.39 | -10.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.52 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.89 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и PADZX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и PADZX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PADZX в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.01% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
PADZX PGIM Absolute Return Bond Fund | 4.68% | 5.07% | 5.18% | 4.09% | 2.89% | 2.40% | 3.41% | 10.79% | 5.02% | 2.75% | 2.36% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и PADZX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и PADZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -17.99% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.87% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -4.05% | -12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -17.99% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.65% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.96% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.27% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и PADZX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | PADZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 0.35% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 1.16% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 1.80% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 2.06% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.13% | +1.02% |