Сравнение COSIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности COSIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.59% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, COSIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции COSIX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.56% против 3.79% соответственно.
COSIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 3.56%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSIX и DFLEX
COSIX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
COSIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
COSIX
DFLEX
Сравнение COSIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Strategic Income Fund (COSIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.69 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 6.09 | -4.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.08 | -0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.58 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 20.46 | -12.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.69 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.67 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.35 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между COSIX и DFLEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSIX и DFLEX
Дивидендная доходность COSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.03% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок COSIX и DFLEX
Максимальная просадка COSIX за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -17.29% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -1.15% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.88% | -11.00% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.88% | -17.29% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.80% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.58% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.26% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSIX и DFLEX
Columbia Strategic Income Fund (COSIX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что COSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.56% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.91% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 1.40% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 1.92% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.73% | +1.42% |