Сравнение CORP с VTC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC).
CORP и VTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CORP и VTC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORP и VTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | -0.22% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 14.80% | -3.29% | 0.98% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -0.20% | 7.58% | 2.15% | 8.58% | -15.68% | -1.41% | 9.30% | 14.60% | -2.55% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью -0.20%.
CORP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.90%
VTC
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORP и VTC
CORP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CORP vs. VTC — Ранг доходности на риск
CORP
VTC
Сравнение CORP c VTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORP | VTC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.75 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.22 | 5.23 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORP | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.09 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.31 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между CORP и VTC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и VTC
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности VTC в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.83% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.76% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CORP и VTC
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и VTC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORP | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -22.05% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -2.89% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -22.05% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.77% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -5.94% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и VTC
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) составляет 1.95%, в то время как у Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CORP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORP | VTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 2.19% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 3.02% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.44% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 7.08% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 7.74% | -0.67% |