PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORP с HYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORP с HYS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, CORP returned 2.81%/yr vs 5.31%/yr for HYS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CORP charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for HYS.

Доходность

Сравнение доходности CORP и HYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORP показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у HYS с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции CORP уступали акциям HYS по среднегодовой доходности: 2.81% против 5.31% соответственно.

CORP

1 день
0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.63%
3 года*
5.57%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.81%

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORP и HYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.73%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%

Correlation

The correlation between CORP and HYS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.

0.28

Over the past year, CORP and HYS have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE
Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ

Доходность на риск

CORP vs. HYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORP c HYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORPHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.99

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.09

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.67

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

14.96

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORP vs. HYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORP на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HYS равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORP и HYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORPHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.99

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.82

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.81

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CORP и HYS

Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и HYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORPHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-20.91%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-1.88%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.06%

-4.98%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-10.61%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.21%

-20.91%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.13%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.53%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.46%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CORP и HYS

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORPHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.23%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

3.47%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

6.26%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.08%

6.84%

+0.24%

Сравнение комиссий CORP и HYS

CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORP и HYS

Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности HYS в 7.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.84%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

CORP and HYS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORP has higher volatility (1.32%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs HYS's -20.91%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.31% vs 2.81% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.31% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 4.84% for CORP.

CORP is categorized as Corporate Bonds, while HYS is High Yield Bonds. CORP tracks ICE BofA US Corporate, while HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.56% for HYS.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORP и HYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор