Сравнение CORP с EMNT
CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) and EMNT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF) are both exchange-traded funds - CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate, while EMNT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. CORP is passively managed, while EMNT is actively managed. Over the past 5 years, CORP returned 0.43%/yr vs 3.59%/yr for EMNT. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CORP charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for EMNT.
Доходность
Сравнение доходности CORP и EMNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORP показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 2.46%.
CORP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 3.50%
EMNT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.94M | $5.27M | $6.70M | |
| $613.42K | $1.49M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам CORP и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.27% | 7.96% | 2.47% | 9.13% | -14.96% | -1.18% | 9.70% | 0.18% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 2.46% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.06% |
Correlation
The correlation between CORP and EMNT is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between CORP and EMNT shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORP vs. EMNT — Ранг доходности на риск
CORP
EMNT
Сравнение CORP c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORP | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 4.53 | -3.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 33.03 | -32.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 203.66 | -201.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORP и EMNT
Максимальная просадка CORP за все время составила -21.21%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORP и EMNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORP | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -2.28% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.13% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -0.73% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -1.70% | -19.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | 0.00% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -0.22% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.02% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORP и EMNT
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что CORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORP | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.12% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 0.41% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 0.47% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 0.83% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 0.86% | +6.23% |
Сравнение комиссий CORP и EMNT
CORP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORP и EMNT
Дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности EMNT в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.97% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 3.91% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORP and EMNT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORP has higher volatility (1.14%) compared to EMNT (0.12%). In terms of maximum drawdown, CORP dropped -21.21% vs EMNT's -2.28%.
On 5-year performance, EMNT leads with 3.59% vs 0.43% for CORP. On fees, CORP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EMNT has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMNT has performed better with a 3.59% return vs 0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CORP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for EMNT.
CORP has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.91% for EMNT.
CORP is categorized as Corporate Bonds, while EMNT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for CORP and 0.24% for EMNT.
EMNT currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORP и EMNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор