PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORO с XLSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CORO с XLSR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and XLSR (SPDR SSGA US Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while XLSR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, CORO returned 34.51% vs 18.33% for XLSR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for XLSR.

Доходность

Сравнение доходности CORO и XLSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.11%, что значительно выше, чем у XLSR с доходностью 2.14%.

CORO

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.01%
1 год
34.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLSR

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.54%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.10%
1 год
18.33%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и XLSR

2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		17.11%35.09%-3.56%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		2.14%17.34%-2.77%

Correlation

The correlation between CORO and XLSR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between CORO and XLSR has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CORO и XLSR

Секторы
CORO
XLSR

Технологии

24.8%
39.6%

Финансовые услуги

22.7%
0.7%

Промышленность

13.7%
17.9%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.6%

Здравоохранение

5.9%
3.8%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

5.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
19.5%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

CORO
24.8%
XLSR
39.6%

Финансовые услуги

CORO
22.7%
XLSR
0.7%

Промышленность

CORO
13.7%
XLSR
17.9%

Потребительский циклический сектор

CORO
7.0%
XLSR
3.6%

Здравоохранение

CORO
5.9%
XLSR
3.8%

Сырьевые материалы

CORO
5.3%
XLSR

-

Энергетика

CORO
5.2%
XLSR
6.0%

Потребительский защитный сектор

CORO
4.9%
XLSR
9.6%

Коммуникационные услуги

CORO
4.8%
XLSR
19.5%

Коммунальные услуги

CORO
3.5%
XLSR

-

Недвижимость

CORO
2.1%
XLSR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Country Rotation Active ETF

SPDR SSGA US Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с CORO:
CORO с THIRCORO с ALLWCORO с MOODCORO с VXUSCORO с THROCORO с ACWICORO с SPMO
Часто сравнивают с XLSR:
XLSR с SPYXLSR с SECTXLSR с XLKXLSR с VOOXLSR с AESRXLSR с SPDVXLSR с HYSA

Доходность на риск

CORO vs. XLSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XLSR
Ранг доходности на риск XLSR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLSR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLSR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLSR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLSR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLSR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c XLSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COROXLSRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.41

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.00

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.66

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

7.08

+4.94

CORO vs. XLSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XLSR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и XLSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORO и XLSR

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки XLSR в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и XLSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COROXLSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-32.94%

+18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.06%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.54%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-5.31%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и XLSR

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COROXLSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.29%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

10.32%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.08%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.21%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.04%

-2.78%

Сравнение комиссий CORO и XLSR

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XLSR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и XLSR

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XLSR в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF		2.74%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLSR
SPDR SSGA US Sector Rotation ETF		0.47%0.58%0.66%1.04%1.80%3.44%1.25%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CORO and XLSR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORO has higher volatility (7.34%) compared to XLSR (5.29%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs XLSR's -32.94%.

On 1-year performance, CORO leads with 34.51% vs 18.33% for XLSR. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XLSR has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CORO has performed better with a 34.51% return vs 18.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for XLSR.

CORO has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.47% for XLSR.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while XLSR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.70% for XLSR.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и XLSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор