PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORO с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CORO и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CORO и URTH


2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
5.23%35.09%-3.56%
URTH
iShares MSCI World ETF
-2.13%21.36%-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%.


CORO

1 день
1.70%
1 месяц
-4.63%
С начала года
5.23%
6 месяцев
9.65%
1 год
33.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Country Rotation Active ETF

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий CORO и URTH

CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Доходность на риск

CORO vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 8888
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COROURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.17

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.75

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.74

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

8.34

+3.20

CORO vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


COROURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.17

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.68

+1.00

Корреляция

Корреляция между CORO и URTH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и URTH

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
3.04%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CORO и URTH

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


COROURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-34.01%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-11.85%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-5.49%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-4.42%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и URTH

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


COROURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.68%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.53%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.36%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.16%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.27%

-1.01%