Сравнение CORO с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI World ETF (URTH).
CORO и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 35.09% | -3.56% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | -3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%.
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и URTH
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
CORO vs. URTH — Ранг доходности на риск
CORO
URTH
Сравнение CORO c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.17 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.75 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.26 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.74 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 8.34 | +3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.17 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.68 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между CORO и URTH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и URTH
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и URTH
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -34.01% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.85% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.49% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.42% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.47% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и URTH
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.68% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.53% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.36% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.16% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 17.27% | -1.01% |