Сравнение CORO с ONOF
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. CORO is actively managed, while ONOF is passively managed. Over the past year, CORO returned 36.95% vs 24.03% for ONOF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CORO charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности CORO и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у ONOF с доходностью 7.72%.
CORO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 18.04%
- 6 месяцев
- 20.42%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 18.04% | 35.09% | -3.56% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 7.72% | 8.90% | -3.00% |
Correlation
The correlation between CORO and ONOF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CORO and ONOF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. ONOF — Ранг доходности на риск
CORO
ONOF
Сравнение CORO c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.52 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 12.10 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.15 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.75 | +1.28 |
Просадки
Сравнение просадок CORO и ONOF
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -26.21% | +12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -6.86% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.31% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -6.15% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.99% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и ONOF
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.97% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 7.95% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 11.23% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.29% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.33% | +2.31% |
Сравнение комиссий CORO и ONOF
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и ONOF
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности ONOF в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.71% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.28% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and ONOF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORO has higher volatility (5.32%) compared to ONOF (2.97%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs ONOF's -26.21%.
On 1-year performance, CORO leads with 36.95% vs 24.03% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 36.95% return vs 24.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.28% for ONOF.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.39% for ONOF.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор