Сравнение CORO с IQDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).
CORO и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CORO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CORO и IQDF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CORO и IQDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 5.23% | 35.09% | -3.56% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 5.46% | 35.42% | -2.59% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CORO показывает доходность 5.23%, а IQDF немного выше – 5.46%.
CORO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQDF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CORO и IQDF
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQDF в 0.47%.
Доходность на риск
CORO vs. IQDF — Ранг доходности на риск
CORO
IQDF
Сравнение CORO c IQDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORO | IQDF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.58 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.79 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 11.84 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORO | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.40 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между CORO и IQDF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и IQDF
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью IQDF в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 3.04% | 3.20% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 3.04% | 3.27% | 6.72% | 6.06% | 5.59% | 4.13% | 3.31% | 4.46% | 5.78% | 3.89% | 3.75% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок CORO и IQDF
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IQDF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CORO | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -39.83% | +25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -11.74% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -6.10% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -9.44% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.77% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и IQDF
iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CORO | IQDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.10% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 10.87% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 16.78% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 15.28% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.57% | -0.31% |