Сравнение CORO с IBIT
CORO (iShares International Country Rotation Active ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CORO is a Tactical Allocation fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. CORO is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, CORO returned 30.37% vs -46.35% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CORO charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CORO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
CORO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 15.09%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 15.09% | 35.09% | -3.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | -2.59% |
Correlation
The correlation between CORO and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CORO
IBIT
Сравнение CORO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.87 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | -1.40 | +11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORO и IBIT
Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -53.30% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -53.30% | +42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -48.95% | +44.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -17.71% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 33.14% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORO и IBIT
Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 5.31%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 10.89% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 34.83% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 44.38% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 49.92% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 49.92% | -32.70% |
Сравнение комиссий CORO и IBIT
CORO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORO и IBIT
Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 2.86% | 3.20% | 1.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CORO and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to CORO (5.31%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, CORO leads with 30.37% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CORO has performed better with a 30.37% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CORO.
CORO has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for IBIT.
CORO is categorized as Tactical Allocation, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.25% for IBIT.
CORO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор