PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORO показывает доходность 17.91%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.


CORO

1 день
-0.87%
1 месяц
6.02%
С начала года
17.91%
6 месяцев
20.41%
1 год
37.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORO и DBE


2026 (YTD)20252024
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
17.91%35.09%-3.56%
DBE
Invesco DB Energy Fund
83.68%-2.17%4.26%

Correlation

The correlation between CORO and DBE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

-0.20

The correlation between CORO and DBE shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares International Country Rotation Active ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

CORO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORO
Ранг доходности на риск CORO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CORODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.89

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.53

+1.90

CORO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CORODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.09

+1.93

Просадки

Сравнение просадок CORO и DBE

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-86.69%

+72.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.41%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-30.27%

+29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-57.31%

+55.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

7.35%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CORO и DBE

Текущая волатильность для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) составляет 5.41%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CORO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

12.95%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

30.86%

-17.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

34.97%

-19.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

29.39%

-12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

28.33%

-11.67%

Сравнение комиссий CORO и DBE

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORO и DBE

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности DBE в 2.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
2.72%3.20%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы


CORO and DBE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to CORO (5.41%). In terms of maximum drawdown, CORO dropped -14.13% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs 37.63% for CORO. On fees, CORO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CORO has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs 37.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CORO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

CORO has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.10% for DBE.

CORO is categorized as Tactical Allocation, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for CORO and 0.78% for DBE.

CORO currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор