Сравнение CORO с ARP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CORO показывает доходность 5.23%, а ARP немного ниже – 5.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CORO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORO и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CORO и ARP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CORO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ARP в 6.22%

Максимальная просадка CORO за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORO и ARP.

iShares International Country Rotation Active ETF (CORO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.