PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CORN с MXNUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CORN с MXNUSD=X

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while MXNUSD=X (MXN/USD) is a currency. Over the past 10 years, CORN returned -3.04%/yr vs 0.50%/yr for MXNUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CORN и MXNUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и MXN/USD (MXNUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у MXNUSD=X с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CORN уступали акциям MXNUSD=X по среднегодовой доходности: -3.04% против 0.50% соответственно.

CORN

1 день
-0.99%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-7.78%
3 года*
-10.42%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-3.04%

MXNUSD=X

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.28%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.98%
1 год
9.65%
3 года*
-0.16%
5 лет*
2.70%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и MXNUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund		-3.78%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%
MXNUSD=X
MXN/USD		3.06%15.65%-18.53%14.83%5.29%-3.10%-4.83%3.73%0.35%5.25%

Correlation

The correlation between CORN and MXNUSD=X is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.10

The correlation between CORN and MXNUSD=X shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Corn Fund

MXN/USD

Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO
Часто сравнивают с MXNUSD=X:
MXNUSD=X с VOOMXNUSD=X с EURUSD=XMXNUSD=X с FXBMXNUSD=X с DAXMXNUSD=X с GBPUSD=XMXNUSD=X с UNGMXNUSD=X с ^NDX

Доходность на риск

CORN vs. MXNUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 11
Ранг коэф-та Мартина
MXNUSD=X
Ранг доходности на риск MXNUSD=X: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXNUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXNUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXNUSD=X: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXNUSD=X: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c MXNUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и MXN/USD (MXNUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CORNMXNUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.02

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.47

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.39

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

5.18

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CORN vs. MXNUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MXNUSD=X равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и MXNUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CORNMXNUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.02

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CORN и MXNUSD=X

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки MXNUSD=X в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и MXNUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORNMXNUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-61.16%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-5.52%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-21.70%

-16.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-21.70%

-22.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-31.20%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.61%

-43.56%

-24.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.09%

-36.81%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.58%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и MXNUSD=X

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с MXN/USD (MXNUSD=X) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXNUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORNMXNUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

1.88%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

6.83%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

7.57%

+7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

10.46%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

12.43%

+6.96%

Часто задаваемые вопросы

CORN and MXNUSD=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.10%) compared to MXNUSD=X (1.88%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs MXNUSD=X's -61.16%.

MXNUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и MXNUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор