PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORN и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.53%.


CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и FLUD


2026 (YTD)202520242023202220212020
CORN
Teucrium Corn Fund
-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%29.73%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.77%

Correlation

The correlation between CORN and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г.

-0.05

The correlation between CORN and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Corn Fund

Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

CORN vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CORNFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.60

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

10.55

-10.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

41.82

-42.60

CORN vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CORNFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

2.76

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

2.73

-2.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

2.59

-2.68

Просадки

Сравнение просадок CORN и FLUD

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и FLUD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORNFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-1.66%

-76.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-0.44%

-9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.57%

-0.59%

-37.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.39%

-1.66%

-42.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.83%

0.00%

-66.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-0.24%

-50.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

0.11%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и FLUD

Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORNFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

0.33%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

0.74%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

1.68%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

1.34%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

1.26%

+18.14%

Сравнение комиссий CORN и FLUD

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и FLUD

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы


CORN and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.42%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, FLUD leads with 3.63% vs -3.99% for CORN. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.63% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор