Сравнение CORN с FLUD
CORN (Teucrium Corn Fund) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. CORN is passively managed, while FLUD is actively managed. Over the past 5 years, CORN returned -3.99%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CORN charges 2.19%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности CORN и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORN показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.53%.
CORN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- -9.83%
- 5 лет*
- -3.99%
- 10 лет*
- -2.61%
FLUD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORN и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | -1.47% | -5.54% | -12.98% | -19.90% | 25.02% | 38.25% | 29.73% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.53% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.77% |
Correlation
The correlation between CORN and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between CORN and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORN vs. FLUD — Ранг доходности на риск
CORN
FLUD
Сравнение CORN c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CORN | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.60 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 10.55 | -10.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 41.82 | -42.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CORN | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.76 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 2.73 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 2.59 | -2.68 |
Просадки
Сравнение просадок CORN и FLUD
Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORN | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.09% | -1.66% | -76.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -0.44% | -9.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.57% | -0.59% | -37.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.39% | -1.66% | -42.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.83% | 0.00% | -66.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.08% | -0.24% | -50.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.11% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CORN и FLUD
Teucrium Corn Fund (CORN) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORN | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 0.33% | +6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 0.74% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 1.68% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 1.34% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 1.26% | +18.14% |
Сравнение комиссий CORN и FLUD
CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORN и FLUD
CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLUD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
CORN and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (6.42%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs FLUD's -1.66%.
On 5-year performance, FLUD leads with 3.63% vs -3.99% for CORN. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLUD has performed better with a 3.63% return vs -3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for CORN.
CORN is categorized as Agricultural Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CORN и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор