PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CORN с FLKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CORN и FLKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Corn Fund (CORN) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CORN показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у FLKR с доходностью 67.20%.


CORN

1 день
0.73%
1 месяц
5.66%
6 месяцев
4.28%
С начала года
1.02%
1 год
0.56%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-2.95%
10 лет*
-0.60%
Всё время*
-2.08%

FLKR

1 день
0.49%
1 месяц
-25.25%
6 месяцев
45.78%
С начала года
67.20%
1 год
125.99%
3 года*
38.49%
5 лет*
14.68%
10 лет*
Всё время*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CORN и FLKR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund
1.02%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-3.19%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
67.20%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%

Correlation

The correlation between CORN and FLKR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Corn Fund

Franklin FTSE South Korea ETF

Доходность на риск

CORN vs. FLKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CORN
Ранг доходности на риск CORN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CORN c FLKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Corn Fund (CORN) и Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CORNFLKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.40

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

4.84

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

15.43

-15.31

CORN vs. FLKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CORN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FLKR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CORN и FLKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CORN и FLKR

Максимальная просадка CORN за все время составила -78.09%, что больше максимальной просадки FLKR в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORN и FLKR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CORNFLKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.09%

-50.06%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-26.19%

+12.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.56%

-26.39%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.19%

-47.97%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.00%

-25.83%

-40.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.20%

-21.94%

-29.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

8.20%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CORN и FLKR

Текущая волатильность для Teucrium Corn Fund (CORN) составляет 6.45%, в то время как у Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что CORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CORNFLKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

22.88%

-16.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

48.04%

-35.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

51.00%

-35.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

31.34%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

29.32%

-10.05%

Сравнение комиссий CORN и FLKR

CORN берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии FLKR в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CORN и FLKR

CORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CORN
Teucrium Corn Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
2.76%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%

Часто задаваемые вопросы


CORN and FLKR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (22.88%) compared to CORN (6.45%). In terms of maximum drawdown, CORN dropped -78.09% vs FLKR's -50.06%.

On 5-year performance, FLKR leads with 14.68% vs -2.95% for CORN. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 14.68% return vs -2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

FLKR has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for CORN.

CORN is categorized as Agricultural Commodities, while FLKR is South Korea Equities. CORN tracks Teucrium Corn Fund Benchmark, while FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.19% for CORN and 0.09% for FLKR.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CORN и FLKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор