Сравнение COR с INCY
COR (Cencora Inc.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — COR in Medical Distribution, INCY in Biotechnology. Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 3.13%/yr for INCY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и INCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у INCY с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 17.47% против 3.13% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
INCY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 9.83%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам COR и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
INCY Incyte Corporation | 9.88% | 43.00% | 10.00% | -21.83% | 9.43% | -15.61% | -0.39% | 37.32% | -32.86% | -5.55% |
Correlation
The correlation between COR and INCY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.23 |
The correlation between COR and INCY shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
INCY:
$22.45B
COR:
$13.07
INCY:
$7.06
COR:
21.55
INCY:
15.38
COR:
10.24
INCY:
0.02
COR:
0.17
INCY:
4.11
COR:
16.20
INCY:
3.99
COR:
$328.68B
INCY:
$5.36B
COR:
$11.66B
INCY:
$3.76B
COR:
$3.64B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. INCY — Ранг доходности на риск
COR
INCY
Сравнение COR c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.11 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 6.94 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и INCY
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки INCY в -98.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -98.54% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -18.33% | -14.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -33.83% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -41.06% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -66.47% | +34.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -28.91% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -59.88% | +46.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 8.21% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и INCY
Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 9.64% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 22.73% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 33.10% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 29.32% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 34.29% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и INCY
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и INCY
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
COR and INCY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INCY has higher volatility (9.64%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs INCY's -98.54%.
INCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор