Сравнение COR с ED
COR (Cencora Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, COR returned 17.47%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции COR превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 17.47% против 7.01% соответственно.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам COR и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between COR and ED is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 1995 г. | 0.21 |
The correlation between COR and ED shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
ED:
$39.26B
COR:
$13.07
ED:
$5.94
COR:
21.55
ED:
18.13
COR:
10.24
ED:
1.29
COR:
0.17
ED:
2.27
COR:
16.20
ED:
1.67
COR:
$328.68B
ED:
$17.22B
COR:
$11.66B
ED:
$11.62B
COR:
$3.64B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. ED — Ранг доходности на риск
COR
ED
Сравнение COR c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.76 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.59 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и ED
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -78.90% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -9.63% | -22.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -17.36% | -15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -22.03% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | -30.91% | -1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -5.91% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -13.24% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 4.59% | +7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и ED
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 5.98% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 12.27% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 16.65% | +13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.79% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 21.01% | +6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и ED
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и ED
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
COR and ED have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор