Сравнение COPZ с RBIL
COPZ (Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - COPZ is a Copper fund actively managed by Defiance, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. COPZ is actively managed, while RBIL is passively managed. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. COPZ charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности COPZ и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPZ
- 1 день
- 6.73%
- 1 месяц
- 16.04%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.74K | $260.66K | $605.24K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам COPZ и RBIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | -19.42% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.25% |
Correlation
The correlation between COPZ and RBIL is -0.38, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
COPZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RBIL
Сравнение COPZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF (COPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPZ и RBIL
Максимальная просадка COPZ за все время составила -51.59%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPZ и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.59% | -0.56% | -51.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.41% | -0.22% | -33.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.23% | -0.08% | -33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPZ и RBIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.01% | 0.96% | +106.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.01% | 1.06% | +105.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.01% | 1.06% | +105.95% |
Сравнение комиссий COPZ и RBIL
COPZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPZ и RBIL
COPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
COPZ and RBIL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for COPZ.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for COPZ.
COPZ is categorized as Copper, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and F/m. Their fees differ too: 0.95% for COPZ and 0.17% for RBIL.
Подберите оптимальное распределение для COPZ и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор