Сравнение COPY с FOXY
COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - COPY is a Global Equities fund actively managed by Tweedy, Browne, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, COPY returned 35.43% vs 16.07% for FOXY. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. COPY charges 0.80%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности COPY и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPY показывает доходность 22.09%, что значительно выше, чем у FOXY с доходностью 8.94%.
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
FOXY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.43%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.27M | $2.45M | $2.05M | |
| $2.31M | $2.47M | $2.40M |
Сравнение доходности по годам COPY и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 27.80% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.94% | 14.71% |
Correlation
The correlation between COPY and FOXY is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPY vs. FOXY — Ранг доходности на риск
COPY
FOXY
Сравнение COPY c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPY | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 3.18 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.08 | 8.84 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPY и FOXY
Максимальная просадка COPY за все время составила -14.05%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPY и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.05% | -13.09% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -5.08% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -4.97% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -2.09% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.82% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPY и FOXY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что COPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPY | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.98% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 7.29% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 10.13% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.59% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 14.59% | +2.34% |
Сравнение комиссий COPY и FOXY
COPY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPY и FOXY
Дивидендная доходность COPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FOXY в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.82% | 5.51% |
Часто задаваемые вопросы
COPY and FOXY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPY has higher volatility (3.92%) compared to FOXY (2.98%). In terms of maximum drawdown, COPY dropped -14.05% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 16.07% for FOXY. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 16.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.82%, compared with 0.78% for COPY.
COPY is categorized as Global Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Tweedy, Browne and Simplify. Their fees differ too: 0.80% for COPY and 0.81% for FOXY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPY и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор