PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с SIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 21.95%/yr vs 10.69%/yr for SIL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции SIL по среднегодовой доходности: 21.95% против 10.69% соответственно.

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%

SIL

1 день
-4.96%
1 месяц
0.68%
С начала года
4.75%
6 месяцев
15.66%
1 год
91.23%
3 года*
49.15%
5 лет*
13.96%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.75%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between COPX and SIL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г.

0.56

The correlation between COPX and SIL shifts across timeframes, from 0.54 (10 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов COPX и SIL

Секторы
COPX
SIL

Сырьевые материалы

96.3%
99.8%

Промышленность

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
SIL
99.8%

Промышленность

COPX
3.7%
SIL

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

SIL

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

SIL

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

SIL
0.2%

Энергетика

COPX

-

SIL

-

Финансовые услуги

COPX

-

SIL

-

Здравоохранение

COPX

-

SIL

-

Недвижимость

COPX

-

SIL

-

Технологии

COPX

-

SIL

-

Коммунальные услуги

COPX

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

COPX vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.83

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.17

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.79

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

7.14

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SIL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXSILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.83

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.36

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Просадки

Сравнение просадок COPX и SIL

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-82.99%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-32.91%

+5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-32.91%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-55.08%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-63.04%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-25.87%

+20.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-51.45%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

12.82%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SIL

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 15.38%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 17.66%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

17.66%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.68%

41.57%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.41%

50.01%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.51%

39.21%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

39.60%

-4.05%

Сравнение комиссий COPX и SIL

И COPX, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SIL

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SIL в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.13%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

COPX and SIL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (17.66%) compared to COPX (15.38%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.95% vs 10.69% for SIL. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.95% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.13% for SIL.

COPX is categorized as Materials, while SIL is Silver. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор