PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с DRAM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. COPX is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPX и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-6.78%
С начала года
11.63%
6 месяцев
22.60%
1 год
89.33%
3 года*
31.71%
5 лет*
17.84%
10 лет*
20.59%

DRAM

1 день
-1.09%
1 месяц
13.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и DRAM

2026 (YTD)
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.55%
DRAM
Roundhill Memory ETF		121.70%

Correlation

The correlation between COPX and DRAM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.62

Сравнение распределения секторов COPX и DRAM

Секторы
COPX
DRAM

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
DRAM

-

Промышленность

COPX
3.7%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

COPX

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

COPX

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

COPX

-

DRAM

-

Энергетика

COPX

-

DRAM

-

Финансовые услуги

COPX

-

DRAM

-

Здравоохранение

COPX

-

DRAM

-

Недвижимость

COPX

-

DRAM

-

Технологии

COPX

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

COPX

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

COPX vs. DRAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DRAM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXDRAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

84.49

-84.32

Просадки

Сравнение просадок COPX и DRAM

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-19.97%

-63.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.26%

-14.13%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-2.60%

-36.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXDRAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

84.27%

-41.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

84.27%

-47.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.66%

84.27%

-48.61%

Сравнение комиссий COPX и DRAM

И COPX, и DRAM имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и DRAM

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.40%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPX and DRAM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COPX and DRAM have the same expense ratio: 0.65% per year.

COPX has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for DRAM.

COPX is categorized as Materials, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор