PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с CS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с CS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Capstone Copper Corp. (CS.TO).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности COPX и CS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Capstone Copper Corp. (CS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COPX и CS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		6.35%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
CS.TO
Capstone Copper Corp.		-24.85%62.43%26.94%33.54%-17.39%136.19%219.43%30.81%-60.93%22.17%
Разные валюты инструментов

COPX торгуется в USD, в то время как CS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у CS.TO с доходностью -24.85%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям CS.TO по среднегодовой доходности: 20.82% против 34.66% соответственно.

COPX

1 день
7.92%
1 месяц
-20.22%
С начала года
6.35%
6 месяцев
30.65%
1 год
101.10%
3 года*
28.34%
5 лет*
18.72%
10 лет*
20.82%

CS.TO

1 день
8.59%
1 месяц
-27.04%
С начала года
-24.85%
6 месяцев
-11.14%
1 год
46.46%
3 года*
18.69%
5 лет*
17.93%
10 лет*
34.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Capstone Copper Corp.

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с CS.TO:
CS.TO с TKO.TOCS.TO с PAAS.TOCS.TO с T.TOCS.TO с HBM.TOCS.TO с ABX.TOCS.TO с DIV.TOCS.TO с SCCO

Доходность на риск

COPX vs. CS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CS.TO
Ранг доходности на риск CS.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CS.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CS.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CS.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CS.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CS.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c CS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Capstone Copper Corp. (CS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPXCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

0.77

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.34

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.46

0.89

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

2.79

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPX vs. CS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа CS.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPXCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.77

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.30

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.20

-0.04

Корреляция

Корреляция между COPX и CS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CS.TO

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как CS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.52%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
CS.TO
Capstone Copper Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COPX и CS.TO

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки CS.TO в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

COPXCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-98.00%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-43.28%

+15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-69.39%

+27.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-80.23%

+14.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-37.03%

+16.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.60%

-59.54%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.20%

14.10%

-6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CS.TO

Текущая волатильность для Global X Copper Miners ETF (COPX) составляет 18.96%, в то время как у Capstone Copper Corp. (CS.TO) волатильность равна 23.36%. Это указывает на то, что COPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COPXCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.96%

23.36%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.75%

45.56%

-11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.22%

60.90%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.05%

59.65%

-23.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

61.87%

-26.36%