PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с CHAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. COPX is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, COPX returned 33.96%/yr vs 48.02%/yr for CHAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности COPX и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 57.97%.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-6.46%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
103.76%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и CHAT

2026 (YTD)202520242023
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%1.99%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between COPX and CHAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.51

The correlation between COPX and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPX и CHAT

Секторы
COPX
CHAT

Сырьевые материалы

96.3%

-

Промышленность

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

76.5%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPX
96.3%
CHAT

-

Промышленность

COPX
3.7%
CHAT
0.8%

Коммуникационные услуги

COPX

-

CHAT
16.6%

Потребительский циклический сектор

COPX

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

COPX

-

CHAT

-

Энергетика

COPX

-

CHAT

-

Финансовые услуги

COPX

-

CHAT
0.0%

Здравоохранение

COPX

-

CHAT

-

Недвижимость

COPX

-

CHAT

-

Технологии

COPX

-

CHAT
76.5%

Коммунальные услуги

COPX

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

COPX vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.60

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

6.79

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

19.03

-7.43

COPX vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и CHAT

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-31.34%

-51.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-16.28%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-31.34%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-9.97%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-5.39%

-33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

5.80%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и CHAT

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

16.40%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

28.00%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

33.14%

+10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

30.65%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

30.65%

+5.10%

Сравнение комиссий COPX и CHAT

COPX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и CHAT

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности CHAT в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

COPX and CHAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 33.96% for COPX. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 33.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.80% for CHAT.

COPX is categorized as Materials, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор