Сравнение COPP с SLV
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 83.48% vs 69.08% for SLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности COPP и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%.
COPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 83.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам COPP и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 11.86% | 74.02% | 4.25% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 21.50% |
Correlation
The correlation between COPP and SLV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between COPP and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. SLV — Ранг доходности на риск
COPP
SLV
Сравнение COPP c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.47 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 3.16 | +6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и SLV
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -76.28% | +31.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -47.23% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.79% | -47.23% | +32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -44.65% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 21.91% | -13.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и SLV
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 18.53% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.53% | 14.34% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 59.27% | -19.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.29% | 60.33% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.61% | 36.59% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 32.09% | +9.52% |
Сравнение комиссий COPP и SLV
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и SLV
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.12% | 2.37% | 2.59% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and SLV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPP has higher volatility (18.53%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SLV's -76.28%.
On 1-year performance, COPP leads with 83.48% vs 69.08% for SLV. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 83.48% return vs 69.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
COPP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for SLV.
COPP is categorized as Copper, while SLV is Silver. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.50% for SLV.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор