Сравнение COPP с SLV

С начала года, COPP показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между COPP и SLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SLV.

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.