Сравнение COPP с CSNR
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and CSNR (Cohen & Steers Natural Resources Active ETF) are both Commodity Producers Equities funds. COPP is passively managed, while CSNR is actively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 47.34% for CSNR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPP charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for CSNR.
Доходность
Сравнение доходности COPP и CSNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у CSNR с доходностью 21.88%.
COPP
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 22.98%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 39.51%
- 1 год
- 111.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSNR
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 47.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPP и CSNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.69% | 74.27% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 21.88% | 26.55% |
Correlation
The correlation between COPP and CSNR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between COPP and CSNR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. CSNR — Ранг доходности на риск
COPP
CSNR
Сравнение COPP c CSNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPP | CSNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.67 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 22.27 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPP | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.97 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок COPP и CSNR
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что больше максимальной просадки CSNR в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и CSNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -15.33% | -29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -8.39% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -1.42% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -1.82% | -12.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 2.13% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и CSNR
Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Cohen & Steers Natural Resources Active ETF (CSNR) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | CSNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 4.24% | +10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.30% | 13.65% | +22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.84% | 16.94% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 19.77% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 19.77% | +21.03% |
Сравнение комиссий COPP и CSNR
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSNR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и CSNR
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности CSNR в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.87% | 2.37% | 2.59% |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 1.98% | 2.39% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and CSNR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPP has higher volatility (15.22%) compared to CSNR (4.24%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs CSNR's -15.33%.
On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 47.34% for CSNR. On fees, CSNR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CSNR has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 47.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSNR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
CSNR has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.87% for COPP.
They also come from different issuers: Sprott and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.50% for CSNR.
CSNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и CSNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор