Сравнение COPJ с URNM
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 33.04%/yr vs 16.82%/yr for URNM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.23% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -14.13% | 32.61% |
Correlation
The correlation between COPJ and URNM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between COPJ and URNM shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COPJ и URNM
Секторы
COPJ
URNM
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
URNM
Технологии
COPJ
URNM
-
Коммуникационные услуги
COPJ
-
URNM
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
URNM
-
Энергетика
COPJ
-
URNM
Финансовые услуги
COPJ
-
URNM
-
Здравоохранение
COPJ
-
URNM
-
Промышленность
COPJ
-
URNM
-
Недвижимость
COPJ
-
URNM
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. URNM — Ранг доходности на риск
COPJ
URNM
Сравнение COPJ c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.09 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 0.20 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и URNM
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -50.78% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -41.93% | +9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -50.78% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -41.93% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -18.33% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 19.09% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и URNM
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 10.75% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 41.21% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 52.86% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 48.67% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 46.99% | -11.17% |
Сравнение комиссий COPJ и URNM
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и URNM
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности URNM в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and URNM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.90%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs URNM's -50.78%.
On 3-year performance, COPJ leads with 33.04% vs 16.82% for URNM. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 33.04% return vs 16.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 3.57% for URNM.
COPJ is categorized as Copper, while URNM is Uranium. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.85% for URNM.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор