PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds from Sprott - COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index while URNM tracks the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 46.22%/yr vs 26.12%/yr for URNM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и URNM

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%33.60%

Correlation

The correlation between COPJ and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.49

The correlation between COPJ and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и URNM

Секторы
COPJ
URNM

Сырьевые материалы

100.0%
2.6%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
URNM
2.6%

Технологии

COPJ
3.6%
URNM

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

URNM

-

Энергетика

COPJ

-

URNM
97.4%

Финансовые услуги

COPJ

-

URNM

-

Здравоохранение

COPJ

-

URNM

-

Промышленность

COPJ

-

URNM

-

Недвижимость

COPJ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

COPJ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.97

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.60

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.55

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

3.35

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.97

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.67

+0.43

Просадки

Сравнение просадок COPJ и URNM

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-50.78%

+18.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-32.04%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-50.78%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-27.31%

+15.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-18.03%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

14.81%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и URNM

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM) имеют волатильность 15.38% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

16.06%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

40.27%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

51.44%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

48.29%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

46.89%

-12.13%

Сравнение комиссий COPJ и URNM

COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и URNM

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs URNM's -50.78%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 26.12% for URNM. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 26.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.86% for URNM.

COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.85% for URNM.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор