PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с URNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с URNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and URNJ (Sprott Junior Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while URNJ is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 46.22%/yr vs 23.94%/yr for URNJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.80%/yr for URNJ.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и URNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.47%, что значительно выше, чем у URNJ с доходностью 9.96%.

COPJ

1 день
0.22%
1 месяц
14.83%
С начала года
15.47%
6 месяцев
29.69%
1 год
121.26%
3 года*
46.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNJ

1 день
-1.95%
1 месяц
-7.79%
С начала года
9.96%
6 месяцев
3.54%
1 год
58.13%
3 года*
23.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и URNJ

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.47%140.63%11.07%-5.30%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		9.96%45.35%-18.34%19.92%

Correlation

The correlation between COPJ and URNJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.50

The correlation between COPJ and URNJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и URNJ

Секторы
COPJ
URNJ

Сырьевые материалы

100.0%
4.9%

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
URNJ
4.9%

Технологии

COPJ
3.6%
URNJ

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

URNJ

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

URNJ

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

URNJ

-

Энергетика

COPJ

-

URNJ
95.1%

Финансовые услуги

COPJ

-

URNJ

-

Здравоохранение

COPJ

-

URNJ

-

Промышленность

COPJ

-

URNJ

-

Недвижимость

COPJ

-

URNJ

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

URNJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Sprott Junior Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SCCOCOPJ с SLVP
Часто сравнивают с URNJ:
URNJ с URNMURNJ с URAURNJ с U-U.TOURNJ с UECURNJ с GCL.LURNJ с CCJURNJ с RING

Доходность на риск

COPJ vs. URNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URNJ
Ранг доходности на риск URNJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNJ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNJ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c URNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJURNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
0.96

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.63

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.64

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

3.32

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. URNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа URNJ равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и URNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJURNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

0.96

+1.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.27

+0.83

Просадки

Сравнение просадок COPJ и URNJ

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки URNJ в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и URNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJURNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-59.21%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-35.54%

+3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-59.21%

+26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-31.46%

+19.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-21.18%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

17.58%

-6.53%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и URNJ

Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 15.38%, в то время как у Sprott Junior Uranium Miners ETF (URNJ) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJURNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

17.47%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

45.56%

-10.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.15%

61.05%

-18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.76%

53.32%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

53.32%

-18.56%

Сравнение комиссий COPJ и URNJ

COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии URNJ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и URNJ

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности URNJ в 5.99%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.02%11.57%11.64%2.48%
URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF		5.99%6.58%4.33%4.03%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and URNJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNJ has higher volatility (17.47%) compared to COPJ (15.38%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs URNJ's -59.21%.

On 3-year performance, COPJ leads with 46.22% vs 23.94% for URNJ. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 15.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 46.22% return vs 23.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for URNJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 5.99% for URNJ.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while URNJ is Energy Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while URNJ tracks Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.80% for URNJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и URNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор