PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 100.49% vs 8.26% for SHLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SHLD

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%1.33%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between COPJ and SHLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов COPJ и SHLD

Секторы
COPJ
SHLD

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

87.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SHLD

-

Технологии

COPJ
3.6%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SHLD

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SHLD

-

Энергетика

COPJ

-

SHLD

-

Финансовые услуги

COPJ

-

SHLD

-

Здравоохранение

COPJ

-

SHLD

-

Промышленность

COPJ

-

SHLD
87.8%

Недвижимость

COPJ

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

COPJ vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPJSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.43

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.78

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.09

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.52

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

1.28

+7.68

COPJ vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SHLD

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-20.10%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-20.10%

-12.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.26%

-18.20%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-3.34%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

8.12%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SHLD

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 19.44% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.44%

9.05%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.98%

19.94%

+18.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.42%

24.55%

+19.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.48%

21.29%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.48%

21.29%

+14.19%

Сравнение комиссий COPJ и SHLD

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SHLD

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SHLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, COPJ leads with 100.49% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 100.49% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.56% for SHLD.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.50% for SHLD.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор