Сравнение COPJ с GDMN
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. COPJ is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 41.69%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.
COPJ
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 100.49%
- 3 года*
- 41.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -21.24%
- С начала года
- -13.77%
- 6 месяцев
- -13.73%
- 1 год
- 51.90%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 8.25% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -13.77% | 237.09% | 28.23% | -5.67% |
Correlation
The correlation between COPJ and GDMN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between COPJ and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPJ и GDMN
Секторы
COPJ
GDMN
Сырьевые материалы
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
GDMN
Технологии
COPJ
GDMN
-
Коммуникационные услуги
COPJ
-
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
GDMN
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
GDMN
-
Энергетика
COPJ
-
GDMN
-
Финансовые услуги
COPJ
-
GDMN
-
Здравоохранение
COPJ
-
GDMN
-
Промышленность
COPJ
-
GDMN
-
Недвижимость
COPJ
-
GDMN
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. GDMN — Ранг доходности на риск
COPJ
GDMN
Сравнение COPJ c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.17 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 3.15 | +5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и GDMN
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -52.82% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -48.76% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -48.76% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | -43.39% | +26.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -19.02% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 18.01% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и GDMN
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 19.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.44% | 21.98% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 54.30% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.42% | 63.44% | -19.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.48% | 48.07% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.48% | 48.07% | -12.59% |
Сравнение комиссий COPJ и GDMN
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и GDMN
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности GDMN в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.69% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.13% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and GDMN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (21.98%) compared to COPJ (19.44%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 56.30% vs 41.69% for COPJ. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 19.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.30% return vs 41.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 3.13% for GDMN.
COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and WisdomTree. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.45% for GDMN.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор