Сравнение COPJ с GBUG
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. COPJ is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, COPJ returned 66.26% vs 48.23% for GBUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -15.80%.
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -15.80%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.23% | 125.70% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -15.80% | 122.37% |
Correlation
The correlation between COPJ and GBUG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between COPJ and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. GBUG — Ранг доходности на риск
COPJ
GBUG
Сравнение COPJ c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.31 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.96 | +2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и GBUG
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GBUG в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -36.90% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -36.90% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -36.76% | +10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -9.58% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 16.32% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и GBUG
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 12.90% и 13.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 13.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 42.67% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 50.96% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 48.49% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 48.49% | -12.67% |
Сравнение комиссий COPJ и GBUG
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и GBUG
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GBUG в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and GBUG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (13.33%) compared to COPJ (12.90%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs GBUG's -36.90%.
On 1-year performance, COPJ leads with 66.26% vs 48.23% for GBUG. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, COPJ has been the lower-risk option at 12.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 66.26% return vs 48.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.85% for GBUG.
COPJ is categorized as Copper, while GBUG is Gold. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.89% for GBUG.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор