Сравнение COPJ с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
COPJ и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 19.14% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и DFEN
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
COPJ vs. DFEN — Ранг доходности на риск
COPJ
DFEN
Сравнение COPJ c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 1.98 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 2.37 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 3.43 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 11.60 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.98 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и DFEN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и DFEN
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и DFEN
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -91.36% | +59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -41.75% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -30.69% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -45.53% | +33.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 12.33% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и DFEN
Текущая волатильность для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) составляет 17.82%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что COPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 24.88% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 48.34% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 70.19% | -28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 59.08% | -25.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 71.34% | -37.47% |