PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и DBE

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-5.38%

Correlation

The correlation between COPJ and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.13

The correlation between COPJ and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

COPJ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.43

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.96

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.89

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

11.53

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.43

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.09

+1.00

Просадки

Сравнение просадок COPJ и DBE

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-86.69%

+54.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-14.41%

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-23.89%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-30.27%

+18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-57.31%

+45.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

7.35%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и DBE

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

12.95%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

30.86%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

34.97%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

29.39%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

28.33%

+6.45%

Сравнение комиссий COPJ и DBE

И COPJ, и DBE имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и DBE

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs 23.42% for DBE. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPJ and DBE have the same expense ratio: 0.78% per year.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 2.10% for DBE.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while DBE is Oil & Gas. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Sprott and Invesco.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор