Сравнение COPJ с CPXR
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Copper funds - COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, COPJ returned 94.37% vs 100.52% for CPXR. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPJ charges 0.78%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 27.54%.
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
CPXR
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 15.54%
- 6 месяцев
- 20.74%
- С начала года
- 27.54%
- 1 год
- 100.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $415.90K | $409.90K | $731.06K |
Сравнение доходности по годам COPJ и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 130.15% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 27.54% | 35.65% |
Correlation
The correlation between COPJ and CPXR is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between COPJ and CPXR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. CPXR — Ранг доходности на риск
COPJ
CPXR
Сравнение COPJ c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.20 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 9.25 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и CPXR
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -47.87% | +15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -31.64% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -0.47% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -18.84% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 10.90% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и CPXR
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 11.89%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 11.89% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 39.25% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 55.38% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 66.72% | -30.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 66.72% | -30.79% |
Сравнение комиссий COPJ и CPXR
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и CPXR
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности CPXR в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.55% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and CPXR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.82%) compared to CPXR (11.89%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, CPXR leads with 100.52% vs 94.37% for COPJ. On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 11.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPXR has performed better with a 100.52% return vs 94.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 0.55% for CPXR.
COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 1.20% for CPXR.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор